Научный журнал
Международный журнал экспериментального образования
ISSN 2618–7159
ИФ РИНЦ = 0,839

КРИЗИСНАЯ ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА

Мазуркин П.М. 1
1 Поволжский государственный технологический университет
1. Мазуркин П.М. Эконометрика России: кризис конца ХХ века // Теория предвидения и будущее России: матер. V Кондратьевских чт. – М.: Ин-т экономики РАН, 1997. – С. 214–222.
2. Мазуркин П.М. Вейвлет-анализ кризисной динамики курса рубля // Междисциплинарные исследования в области математического моделирования и информатики: матер. 3-й научно-практической internet-конференции. – Ульяновск: SIMJET, 2014. – С. 260–268.
3. Динамика официального курса заданной валюты. История валюты: Доллар США с 01.07.1992 по 24.04.2015 // http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx.

Для анализа поведения в управлении курсом K любой валюты по конструкции удовлетворяет асимметричная вейвлет-функция вида

mazurkin01.wmf

mazurkin02.wmf

mazurkin03.wmf (1)

где Ai – амплитуда (половина) вейвлет-сигнала (ось K); pi – полупериод волны (ось t).

Таблица 1

Табличная модель по [3] динамики курса доллара

Дата

t, сутки

K, руб./$

28.06.2014

0

33,6306

01.07.2014

3

33,8434

02.07.2014

4

34,2275

03.07.2014

5

34,2496

04.07.2014

6

34,1949

18.04.2015

294

50,5295

21.04.2015

297

51,5207

22.04.2015

298

53,9728

23.04.2015

299

53,6555

24.04.2015

300

51,6011

По данным [3] фрагмент табличной модели для выявления искомой функции типа K = f(t) дан в табл. 1 (с 28.06.2014 по 24.04.2015 всего 204 точки). Новый кризис [1] похож на дефолт 1998 года [2]. Однако он ныне стал управляем вручную, но это приводит к высоким частотам колебательных возмущений (табл. 2).

Если полупериод меньше 50 суток, то такое возмущение можно назвать экономическим тремором. Динамический ряд кризисного периода начинается с минимума в 33,6306 руб./$.

Двухчленный тренд (рис. 1) с корреляцией 0,9870 дается суммой двух законов (экспоненциального роста и биотехнического возбуждения):

Этот классический тренд показывает, что очень сильное антропогенное воздействие наблюдается по второму члену. Он снизится до уровня 0,01 руб./$ к 28.10.2015. Дальше в тренде останется экспоненциальный закон роста, который нужно превратить в закон спада.

pic_21.wmf

Тренд классический

pic_22.wmf

Успокаивающаяся волна

pic_23.wmf

Вторая в прошлом волна возмущения

pic_24.wmf

Четырехчленная модель (табл. 2)

Рис. 1. Графики динамики курса доллара с 28.06.2014 по 24.04.2015

Из 30 членов, идентифицированных по модели (1), на прогноз влияют только 11 составляющих, параметры которых даны в табл. 2. После 30-го члена образуется шум, который далее не поддается статистическому моделированию. Не влияющие на прогноз члены, например № 2 и 3 на (рис. 1 и 2), имеют интерес для историографических исследований.

Как и в период с 15.08.1998 – 09.09.1998 наблюдался импульс (рис. 1, успокаивающаяся волна) с 01.11.2014 при максимуме 18.12.2014 до 27.03.2014. Почти все колебания относятся к этому периоду. Но все волны вне табл. 2 уже приобрели исторический характер.

Ручное российское управление доказало свою надежность, хотя первое колебание оказался с начальным периодом всего 2∙2,16021 ≈ 4,32 сутки. Поэтому напряженность принятия решений очень высока. Минимальный период возмущения (табл. 2) равен всего 2∙0,98028 ≈ 1,96 суток. Высокая частота принятия решений слишком на будущее опасна.

Без статистического мониторинга (можно и в часах) невозможно осознать и заранее разглядеть начало нового кризиса (№ 5 и 28), который начался с середины октября 2014 года с резко уменьшающимся полупериодом. Стиль поведения власти характеризуется как управление по обстоятельствам, а не управление самими обстоятельствами.

pic_25.wmf

Третья опасная волна возмущения

pic_27.wmf

Пятое колебание

pic_26.wmf

Четвертое колебание

pic_28.wmf

Шестое колебание

Рис. 2. Дополнительные колебания курса доллара с 28.06.2014 по 24.04.2015

Таблица 2

Параметры прогнозных вейвлет-сигналов поведения рубля с 28.06.2014 по 24.04.2015

i

Амплитуда колебания (1)

Полупериод и сдвиг колебания (1)

Коэффициент корреляции

a1i

a2i

a3i

a4i

a5i

a6i

a7i

a8i

1

32,14251

0

–0,024073

0,43144

0

0

0

0

0,9870

2

2,88479e-22

11,27221

0,0039418

1,41276

0

0

0

0

5

1,83190e–6

2,37673

0

0

18,69424

–0,17639

0,63298

–4,32833

0,3868

8

3,61861e–97

47,45787

0,14819

1,01425

1,56477

0,0077621

1,10961

4,54719

0,4772

13

0,81984

0

0,0054038

1

–1292,2218

1333,6409

0,0036564

–0,80488

0,4115

15

–7,15108e–121

59,15040

0,20388

1

8,19918

–0,010788

0,99386

–2,88301

0,2837

19

0,31213

0,19028

0,054304

0,66167

19,84279

0,00020886

2,25049

–0,51802

0,2471

20

–2,20102e–11

5,02192

0,019444

0,99640

0,98104

0

0

2,47072

0,1596

21

–3,34707e–12

6,25597

0,098615

0,85391

0,98028

0

0

3,43762

0,0681

22

5,61971e–6

6,36078

4,66540

0,30150

12,46230

–2,18436

0,19416

–2,50181

0,2565

28

0,0072561

0,58428

0

0

13,05002

–0,013602

0,99947

–1,94194

0,1872

Примечание. Выделены опасные на 24.04.2015 для курса доллара вейвлеты.

По 11 уравнениям (максимальная погрешность 3,00 % на 23.04.2015) из табл. 2 был сделан прогноз. Волна № 21 ниже 0,01 руб./$ станет после 14.05.2015, волна № 15 – после 14.08.2015, а № 8 – после 15.09.2015. По сумме 11 членов были рассчитаны прогнозные знания курса доллара: на 15.05.2015 – 50,7 руб./$; на 01.06.2015 – 48,3; 01.07.2015 – 47,2; 01.08.2015 – 47,3; 01.09.2015 – 46,8; 01.10.2015 – 41,6; 01.11.2015 – 46,3; 01.12.2015 – 45,3 и на 01.01.2016 – 52,6. Главное – погасить волны возмущения. Без этого с начала 2016 года курс доллара снова начнет расти. Нужен еженедельный мониторинг курса всех валют.


Библиографическая ссылка

Мазуркин П.М. КРИЗИСНАЯ ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 5-1. – С. 118-120;
URL: https://expeducation.ru/ru/article/view?id=7510 (дата обращения: 08.12.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1.074