Регрессия со стохастическими переменными [1] имеет вид:
,
,
. (1)
Модель (1) оценивается с помощью полного метода наименьших квадратов:
. (2)
Для решения задачи (2) сначала находится оценка параметра b по формуле
, (3)
затем оценка параметра a по формуле
, (4)
после чего определяются расчетные значения объясняющей переменной по формулам
,
. (5)
В работе [1] доказано, что если , то сумма значений критериев детерминации
и
уравнений модели (1) максимальна, причем,
. Из этого следует, что переменная
, являющаяся линейной комбинацией переменных x и y, сильнейшим образом коррелирует с каждой из них. Это обстоятельство можно использовать для решения задачи снижения размерности данных.